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大連期貨交易所交割品種

發(fā)布時(shí)間:2020-09-04 搜索
 

品 種

最后

交易日

交割

結算價(jià)

黃大豆a

交割月第10個(gè)交易日

交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權平均價(jià)

 

黃大豆b

玉米c

豆粕m

豆油y

棕櫚油p

聚乙烯l

聚氯乙烯v

冶金焦炭j

焦煤jm

鐵礦石i

纖維板fb

膠合板bb

聚丙烯pp

玉米淀粉CS


乙二醇EG

交割月倒數第4個(gè)交易日

交割月最后十個(gè)交易日所有成交價(jià)格的加權平均價(jià);若交割月不足十個(gè)交易日,交割結算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權平均價(jià)


雞蛋jd

 

交割定義:實(shí)物交割是指交易雙方按照合約和規則的規定通過(guò)該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結未平倉合約的過(guò)程。

   客戶(hù)的實(shí)物交割應當由會(huì )員辦理,并以會(huì )員名義在交易所進(jìn)行。

  委托境外經(jīng)紀機構從事期貨交易的客戶(hù)的交割應當委托其境外經(jīng)紀機構辦理,境外經(jīng)紀機構再委托會(huì )員辦理,以會(huì )員名義在交易所進(jìn)行。

  個(gè)人客戶(hù)持倉和焦炭、焦煤、鐵礦石、黃大豆2號非交割單位整數倍持倉不得交割。

  不能交付或者接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票的客戶(hù)不允許交割。 

大連商品交易所交割可分為:滾動(dòng)交割和一次性交割

滾動(dòng)交割:在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日的前一交易日期間,由持有標準倉單(已凍結的除外,下同)和交割月單向賣(mài)持倉的賣(mài)方客戶(hù)主動(dòng)提出,并由交易所組織匹配雙方在規定時(shí)間完成交割的交割方式。

滾動(dòng)交割是指在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日的前一交易日期間,由持有標準倉單(已凍結的除外,下同)和交割月單向賣(mài)持倉的賣(mài)方客戶(hù)主動(dòng)提出,并由交易所組織匹配雙方在規定時(shí)間完成交割的交割方式。

黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、乙二醇合約適用滾動(dòng)交割。

滾動(dòng)交割流程的第一日是配對日。

 ?。ㄒ唬┵u(mài)方申報交割。進(jìn)入交割月后,同時(shí)持有標準倉單和交割月單向賣(mài)持倉的客戶(hù)可以通過(guò)會(huì )員提出交割申請,會(huì )員在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日閉市前,均可向交易所申報交割。提出交割申請的相應持倉和倉單予以?xún)鼋Y,其賣(mài)持倉對應的交易保證金不再收取。對于黃大豆2號品種,只能以廠(chǎng)庫標準倉單申報交割。

 ?。ǘ┵I(mǎi)方申報意向。持有交割月單向買(mǎi)持倉的買(mǎi)方在交割月第一個(gè)交易日至最后交易日前一交易日閉市前可以向交易所申報交割意向。

   配對日閉市后,交易所通過(guò)系統,按照“申報意向優(yōu)先、含有建倉時(shí)間最早的持倉優(yōu)先”原則,確定參與配對的買(mǎi)方持倉。

  對于選取的買(mǎi)賣(mài)雙方,交易所先以倉庫為單位匯總賣(mài)方申報交割的倉單數量,在買(mǎi)方和倉庫之間按照“最少配對數”原則進(jìn)行配對,確定買(mǎi)方交割對應的倉庫和在該倉庫交割的數量;再將配好倉庫的買(mǎi)方與申請交割且持有該倉庫倉單的賣(mài)方以“最少配對數”原則進(jìn)行配對,確定交割對應的買(mǎi)賣(mài)雙方。配對結果一經(jīng)確定,買(mǎi)賣(mài)雙方不得變更。

  對于集團交割倉庫的標準倉單,以分庫為單位申報交割意向,進(jìn)行交割配對。

   配對日閉市后,買(mǎi)方會(huì )員的配對買(mǎi)持倉的交易保證金轉為交割預付款。

   配對日閉市后,配對持倉從交割月合約的持倉量中扣除,不再受持倉限額限制?!督桓钔ㄖ獑巍泛团鋵Y果等滾動(dòng)交割信息隨配對日結算單通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統發(fā)送給買(mǎi)賣(mài)雙方會(huì )員,會(huì )員服務(wù)系統一經(jīng)發(fā)送,即視為已經(jīng)送達。配對結果等信息通過(guò)相關(guān)公共媒體和信息商對社會(huì )公眾發(fā)布。

   配對結果確定后,買(mǎi)方應及時(shí)向賣(mài)方提供有關(guān)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具內容的事項,賣(mài)方在配對日后7個(gè)交易日內將增值稅專(zhuān)用發(fā)票交付買(mǎi)方。

  交割增值稅專(zhuān)用發(fā)票由交割的賣(mài)方客戶(hù)向相對應的買(mǎi)方客戶(hù)開(kāi)具,客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票由雙方會(huì )員轉交、領(lǐng)取并協(xié)助核實(shí)。

  會(huì )員遲交或未提交增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,按《大連商品交易所結算細則》有關(guān)規定處理。

   配對日后(不含配對日)第2個(gè)交易日為交收日。交收日閉市之前,買(mǎi)方會(huì )員須補齊與其配對交割月份合約持倉相對應的全額貨款,辦理交割手續。

  交收日閉市后,交易所將賣(mài)方交割的倉單分配給對應的配對買(mǎi)方。

  交收日閉市后,交易所將賣(mài)方會(huì )員提交的標準倉單交付買(mǎi)方會(huì )員,將貨款的80%付給賣(mài)方會(huì )員,余款在賣(mài)方會(huì )員提交了增值稅專(zhuān)用發(fā)票后結清。

   滾動(dòng)交割違約是指在規定期限內,買(mǎi)方未能如數解付貨款。構成交割違約的,按本細則第二十四章的有關(guān)規定處理,其中違約合約價(jià)值按配對日結算價(jià)計算,交割違約處理在滾動(dòng)交割的交收日后進(jìn)行。

一次性交割:在合約最后交易日后,交易所組織所有未平倉合約持有者進(jìn)行交割的交割方式。

交易所上市的所有商品期貨合約適用一次性交割

一次性交割在3個(gè)交易日內完成,分別為標準倉單提交日、配對日和交收日(最后交割日)。在合約最后交易日后,所有未平倉合約的持有者須以交割履約,同一客戶(hù)號買(mǎi)賣(mài)持倉相對應部分的持倉視為自動(dòng)平倉,不予辦理交割,平倉價(jià)按一次性交割的交割結算價(jià)計算。

  對于雞蛋、乙二醇以外的品種,一次性交割的交割結算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權平均價(jià)。對于雞蛋、乙二醇品種,一次性交割的交割結算價(jià)采用該期貨合約交割月最后十個(gè)交易日所有成交價(jià)格的加權平均價(jià);若交割月不足十個(gè)交易日,交割結算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權平均價(jià)。

  最后交易日閉市后,交易所將交割月份買(mǎi)持倉的交易保證金轉為交割預付款。

  一次性交割流程第一日是標準倉單提交日。

  最后交易日后第一個(gè)交易日閉市前,賣(mài)方會(huì )員應當將與其交割月份合約持倉相對應的全部標準倉單交到交易所,最后交易日后第一個(gè)交易日閉市后,交易所公布各交割倉庫或分庫交割品種與標準倉單數量信息。

  一次性交割流程第二日是配對日。

  最后交易日后第二個(gè)交易日閉市前,買(mǎi)方可以根據交易所公布的信息,提出交割意向申報。買(mǎi)方可以申報兩個(gè)交割意向,包括第一意向和第二意向。閉市后交易所分配標準倉單時(shí),將保稅標準倉單按照“境外買(mǎi)方客戶(hù)優(yōu)先”、“意向優(yōu)先”原則進(jìn)行分配。其中,意向優(yōu)先性順序為:對任一買(mǎi)方,先考慮其第一意向,第一意向未得到滿(mǎn)足或未全部得到滿(mǎn)足,再考慮其第二意向;對任一交割倉庫,先考慮將該倉庫作為第一意向的買(mǎi)方,若有剩余倉單,再考慮將該倉庫作為第二意向的買(mǎi)方。

配對結果一經(jīng)確定,買(mǎi)賣(mài)雙方不得變更。配對結果等信息通過(guò)會(huì )員服務(wù)系統發(fā)送給買(mǎi)賣(mài)雙方會(huì )員,會(huì )員服務(wù)系統一經(jīng)發(fā)送,即視為已經(jīng)送達。

  一次性交割流程第三日是交收日,即最后交割日(最后交易日后第三個(gè)交易日)。

  最后交割日閉市前,買(mǎi)方會(huì )員應當補齊與其交割月份合約持倉相對應的差額貨款。

  最后交割日閉市后,交易所將賣(mài)方會(huì )員提交的標準倉單交付買(mǎi)方會(huì )員。各品種貨款、發(fā)票流轉等事宜按如下規定辦理:

         (摘自《大連商品交易所交割細則》)

*以上提供任何關(guān)于交易規則的信息僅供客戶(hù)參考,不構成客戶(hù)入市依據,所有規則以交易所網(wǎng)站公示為準。

                                                                                                                                                                                                                                      
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