改變傳統CTA策略行為模式，塑造事件驅動(dòng)新量化
CTA策略在國內發(fā)展多年，很多鮮活的例子說(shuō)明，這個(gè)策略非常具有生命力，簡(jiǎn)單且高效。但在過(guò)去兩三年中，CTA策略的投資環(huán)境已經(jīng)變得越來(lái)越艱難，不僅是因為投資者的結構發(fā)生了變化，策略的趨同質(zhì)化也有一定影響。
深圳交易開(kāi)拓者十年磨一劍繼旗艦版新開(kāi)發(fā)出TBquant量化平臺，用事件驅動(dòng)豐富CTA策略，本課程將詳細介紹TBquant獨有的onfill、onorder、onposition等事件域機制。TBquant獨有的策略生成器、策略雷達等功能的實(shí)際應用。
深圳開(kāi)拓者科技有限公司&上海中期期貨2020年線(xiàn)上量化會(huì )議特邀您參加！
時(shí)間 | 主題 | 講師 |
13:30-14:30 | 旗艦版遷移TBquant指南 | 劉風(fēng) |
14:30-15:00 | 策略生成器無(wú)代碼自動(dòng)化交易 | 劉風(fēng) |
15:00-15:30 | 使用策略雷達幫助選股 | 王愷明 |
15:30-16:30 | TB-Quant事件驅動(dòng)打造套利交易 | 王愷明 |
（議程以實(shí)際為準）
【講師介紹】
【王愷明】——深圳開(kāi)拓者科技有限公司量化講師
畢業(yè)于華東師范大學(xué)計算機系，畢業(yè)后進(jìn)入期貨行業(yè)，長(cháng)期從事程序化交易研究與應用。研究期貨股票量化交易10年，積累多年策略開(kāi)發(fā)經(jīng)驗，精通策略轉化和實(shí)現。研發(fā)過(guò)期貨市場(chǎng)多因子品種策略，股票市場(chǎng)指數增強型策略，國內期權市場(chǎng)套利策略。
【劉 風(fēng)】——深圳開(kāi)拓者科技有限公司量化講師
浙江大學(xué)數學(xué)系信息與計算科學(xué)本科畢業(yè)，進(jìn)入交易市場(chǎng)后即開(kāi)始了量化交易的研究與實(shí)踐，編寫(xiě)了大量的程序化交易模型，建立了基于TB平臺的自動(dòng)化交易體系。對程序化交易中模型編寫(xiě)與測試、倉位管理、風(fēng)險控制以及實(shí)盤(pán)中的注意事項有豐富見(jiàn)解。
【活動(dòng)詳情】
主辦單位：深圳開(kāi)拓者科技有限公司
上海中期期貨股份有限公司
活動(dòng)時(shí)間：2020年4月18日（周六）
活動(dòng)方式：線(xiàn)上（報名后告知具體方式）
活動(dòng)費用：免費
報名咨詢(xún)：上海中期蘇州部-陳先生
電話(huà)（同微信）：15962164517
QQ：437388558
報名須知：請在課前準備好筆記本電腦并下載好以下軟件
1.（TBquant軟件下載地址http://www.tradeblazer.net/product/tbquant.html）
2.【騰訊會(huì )議】PC端或者APP
TBquant是深圳開(kāi)拓者科技有限公司十年磨一劍匠心打造的又一程序化利器。從市場(chǎng)、數據、語(yǔ)法、運行機制、策略實(shí)現方式、移動(dòng)端等方面做了重大升級！
1、Begin/end機制升級為onbar機制，擴展onbar機制到事件驅動(dòng)機制，以事件的發(fā)生驅動(dòng)某些代碼的執行。
2、策略生成器可自定義策略條件、交易規則，一鍵生成策略代碼，無(wú)需手動(dòng)編輯。
3、多市場(chǎng)/多基礎數據的支持，包涵股票、期貨、外盤(pán)市場(chǎng)，支持完整的財務(wù)報表和財務(wù)分析數據、行業(yè)分類(lèi)數據、除權換月數據等。
4、數據類(lèi)型全面升級，除基本的時(shí)間數據類(lèi)型還有Dic、map、Array等。
5、實(shí)現基本面量化，支持股票基礎數據、數組、和回歸，輕松實(shí)現多因子模型。
6、支持樣本外遞進(jìn)優(yōu)化，策略雷達掃描股票池選股。
7、移動(dòng)端app，同步TBquant，監控PC端程序化交易單子，支持行情、交易等基礎功能。
